Но, хочу предупредить — если у вас слабый компьютер, режим тестирования «все тики», может привести к подвисанию, поэтому если https://boriscooper.org/kak-koronavirus-vliyaet-na-ekonomiku/ столкнулись с такой проблемой просто выберите режим «По ценам открытия». После первого запуска тестер будет находиться в режиме тестирования советников. Поэтому воспользуемся бесплатным терминалом Meta Trader 4, так как он уже оснащен встроенным тестером стратегий в который мы с вами и встроим BO Simulator. Многим проще спросить, чем в результате тестирования, самим разобраться в некоторых нюансах стратегий…
Зачем тестировать торговые стратегии на истории?
Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она. Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать запланированным. Многие из них были протестированы разработчиками, а некоторые будут показывать впечатляющие результаты. Что касается коммерчески доступных торговых систем, вы всегда должны исходить из того, что кривая доходности может быть слишком хороша, чтобы быть правдой. Ручное тестирование торговой стратегии позволит вам оценить жизнеспособность вашей торговой идеи. Вы можете просмотреть исторические данные, чтобы увидеть, будут ли ваши идеи работать.
Торговый тренажер и симулятор торговли BO Simulator
Например, можно протестировать стратегию следования за трендом, оптимизируя систему пересечения скользящих средних в течение двух лет. Как только будет найден результат, который выглядит хорошо, он проверяет, работает ли стратегия в течение более длительного периода. В большинстве случаев результаты будут не очень впечатляющими. Подбирая кривую доходности или чрезмерно оптимизируя, вы можете создать систему, которая была проверена на практике и выглядит очень хорошо в течение определенного исторического периода.
Другие материалы по теме финансов и фондового рынка от ITI Capital:
Одного профит-фактора или средней годовой доходности недостаточно. Если коэффициент восстановления равен 1, то это означает, что система после просадки, например, в 15% смогла ее перекрыть и дать сверху 15% дохода. Необходимо уточнить, что при каждой сделке в случае срабатывания стоп-лосса теряется 1% капитала.
Это очень простая стратегия для торговли на откатах в ходе долгосрочного тренда. При тестировании за пределами выборки на SPY она продемонстрировала хорошие показатели прибыли с коррекцией на риск при низкой просадке. Это говорит о том, что данную систему можно применять для широкого спектра инструментов. Когда цена акции откатывает под 10-дневную скользящую среднюю, но при этом находится выше 200-дневной, мы открываем позицию в лонг на открытии следующего дня.
Фондовые индексы: торговые стратегии и особенности поведения в кризис
Для анализа нужно иметь исторические данные, то есть результаты проведённых сделок. Если такие данные отсутствуют, тест может показать предполагаемые результаты торговли. Тестирование на демо-счете операция конечно необходимая и я считаю, что даже обязательная. Однако это уже можно отнести к чистовой доводке, перед тем как применить торговую стратегию на реальном счете.
Такой принцип именования файлов предоставляет возможность открывать большое количество файлов, используя лишь несколько строк кода. Данные, на которых будет производиться тестирование торговой системы, готовы. Создадим новый скрипт с именем «018 Тестирование на исторических данных.lua». Первым делом создадим таблицы Lua в которые будут записаны данные из файлов. Количество таблиц будет равняться количеству столбцов в файлах с данными. Почемуони так называются уже говорилось выше,просто вся работа с ними выполняетсяне на автомате, а в ручном режиме.
Ручное тестирование на истории может быть довольно утомительным и трудным, но это верный и проверенный метод. Однако этот способ сам по себе недостаточно эффективен и допускает большую вероятность ошибок. Например, если вы смотрите на график, может быть трудно определить, действительно ли цена сгенерировала более низкий минимум по сравнению с предыдущим ценовым уровнем.
Это позволяет облегчить поиск причин ошибок при их возникновении. Существуют ограничения работы некоторых функций в тестере стратегий клиентского терминала, их вызов приведет к ошибке 4059 (Функция не разрешена в тестовом режиме). Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.
- Для проведения форвард-теста нужно разделить историческое окно на интервалы “оптимизаций” и собственно “форвардов”.
- Большинство брокеров позволяют связывать этот инструмент со своими программными продуктами (выгрузка данных и генерация торговых сигналов с помощью VBA).
- Соответствующее тестирование на истории было проведено для ES (S&P 500 E-Mini).
- Это говорит о том, что данную систему можно применять для широкого спектра инструментов.
- При этом следует помнить, что эффективность торговой стратегии в прошлом не гарантирует того же в будущем.
- Приведенные здесь идеи не являются завершенными, но могут послужить хорошей отправной точкой для разработки собственных стратегий.
Поскольку вам, вероятно, потребуется изменить свою стратегию, вам следует попытаться определить, как вы будете платить программисту каждый раз, когда вы просите внести изменения. Вам нужно будет решить, следует ли использовать фиксированную или почасовую оплату. Первый шаг в проекте ручного тестирования – найти программное обеспечение для построения графиков, которое легко и удобно использовать.
Можно воспринимать их как плату за участие в деле — это часть бизнеса, некая издержка. А мы совсем не хотим, чтобы наши стратегии ломались и вели себя хуже, чем при тестах. Об этом пишет в своих работах еще один не менее уважаемый человек в области финансовых рынков — Маркос Лопес де Прадо.
При торговле несколькими валютными парами результаты по каждой из них надо читать отдельно. Существуют готовые программы для тестирования стратегий, а также онлайн-бэктест. Однако нужно учесть, что они в основном платные, поэтому эти расходы тоже лучше заложить в прибыль. Имея на руках итоги тестирования, трейдер может проанализировать свою торговую стратегию. Для работытестера возможно потребуется подгрузитькотировки из архива.
Поэтому интересно исследовать, как такая система будет вести себя на рынке фьючерсов, где возможности доступа к заемному капиталу (плечо) гораздо выше. Чтобы создать приличную систему торговли на основании покупки акций S&P 500 после ночного падения более 10% с выходом на закрытии дня, нужно еще потрудиться. Как видно, за последние 18 лет данная стратегия демонстрировала довольно высокую волатильность, поэтому большинству трейдеров было бы трудно ей пользоваться. Обработка событий Timer и ChartEvent в тестере стратегий не поддерживается. При тестировании производится моделирование времени в соответствии с историческими данными.
Алгоритмы изначально разрабатывались в визуальном конструкторе Visual JForex, сейчас же стали использовать Java код напрямую. Результаты тестов алготрейдинга оценивались с помощью Microsoft Excel. Попутно как вспомогательный софт использовался Total Commander для быстрой переработки отчетов в нужный формат. Но пробой также может привести к тому, что трейдер закроет позицию, когда начнется коррекция. Поэтому иногда лучше присоединяться к тренду чуть позже, на откате.
По этой статистике смотрят, есть ли у системы так называемый market bias (т.е. склонность зарабатывать только на определенной стороне рынка). Если соотношение длинных и коротких сделок стремится к 50%, такая ТС считается сбалансированной. Обращает на себя внимание серия из 14-ти отрицательных трейдов. Выход из просадки начался с еще одной самой крупной серии — 7 положительных сделок подряд.
Вышеупомянутый встроенный тестер стратегий терминала MT4 относится именно к этой категории. С его помощью тестируются торговые роботы написанные на языке MQL4. Тестер стратегий торгового терминала MetaTrader 4 позволяет протестировать работу советника на исторических данных. Благодаря форвардному тестированию стало известно, что зачастую не стоит ожидать слишком многого от своих алгоритмов, а на этапах отбора не выдвигать слишком жестких требований. Также благодаря форвард-тестам мы видим случаи, когда алгоритм или набор алгоритмов показывают выдающиеся результаты на истории, но внезапно ломаются и приносят крупные убытки в будущем или в форвардной симуляции. Алгоритмический трейдинг — это весьма скучная и монотонная работа, которая состоит из повторяющихся циклов разработки и тестирования стратегий.
Запуск робота в боевой режим сразу после обнаружения хорошей настройки на истории — не всегда хорошая практика. Однако для частичной поддержки этого подхода должен обратиться к прошлому опыту из 2020, когда 3 алгопортфеля из 4-х закончили год положительно. Один счет и вовсе сильно превзошел ожидания, принеся прибыль свыше 100%. В то время я принимал решения о запуске робота основываясь на интуитивных догадках, как избежать последствий переоптимизации (оверфита). Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта.
Под торговой системой понимается набор правил входа в позицию и выхода из нее. Также в торговую систему входят правила управления объемом позиции. Тестируемая система помогает убрать часть человеческих эмоций из сделки. Это особенно полезно, когда торговля идет против вас, а вы теряете деньги. Важным показателем, который предоставит вам проверенная торговая стратегия или система, является максимальная просадка.
Специально для этих целей в распоряжении трейдера имеется такой инструмент как тестер стратегий. Как видим, добавление шортовой составляющей улучшило результаты торговли данной стратегии на ES. Чистая прибыль выросла с $ до $ за тот же период времени, при этом максимальная просадка осталась на аналогичном уровне. Торговые платформы Форекс — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение.
Для чего нужно увеличивать историческое окно теста при увеличении параметров? Чтобы снизить вероятность переоптимизации стратегии (он же оверфиттинг). Еще на окно теста влияет количество параметров, которые вы тестируете в своей стратегии. Отчет содержит все необходимое о бэктесте, информация по каждой сделке подробно предоставлена. Однако, его надо существенно довести до ума — в изначальном виде отчет выглядит сложно и не наглядно.
Поэтому в 121 час самой продолжительной входят выходные дни. Но с этим придется свыкаться — это еще одни реалии трейдинга, и в особенности трендоследящих подходов. Улучшенная, и более полезная версия коэффициента восстановления. По той причине, что коэффициент Шарпа учитывает еще и волатильность торговой стратегии или портфеля, а не только просадку и доходность. Переоптимизированные стратегии на истории с большей вероятностью сломаются при живой торговле.
Объем позиции будет увеличиваться при увеличении торгового счета и уменьшатся при уменьшении его. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Для получения более достоверного результата лучше ввести другие исходные данные и повторить тест. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.
Кто-то не готов уступить более 15%, но есть те, кто допускает волатильность и до 50%. Чтобы BO Simulator работал в режиме торгового тренажера, его нужно просто нанести на график с открытой стратегией, как обычный индикатор. Далее, в режиме реального времени, отслеживайте сигналы и открывайте сделки. Тестером стратегий бинарных опционов можно пользоваться в любое время суток и независимо от выходных и праздников, так как тесты проводятся на истории. Теперь можете снять тестер с паузы, выставить удобную скорость и наблюдая за сигналами открытой стратегии, нажимать на кнопки CALL и PUT, в соответствие с сигналами, как бы вы это делали на платформе брокера.
Здесь нет места экспериментам, анализ торговой системы не предназначен для поиска вероятных вариантов при меняющихся условиях. Тестировать торговую стратегию надо с использованием разных временных интервалов. Их должно быть минимум два, чтобы приблизить результат к реальности.
Сложность применения к таким акциям принципа возврата к среднему состоит в том, что объемы торговли в таких бумагах невысокие и новостной поток по ним скудный. Это приводит к тому, что они могут просто находиться в состоянии «дрейфа» в течение длительного времени. Учитывая это, для построения хорошей стратегии торговли необходим какой-то катализатор, чтобы не входить в акции, которые никуда не идут. Для увеличения быстродействия при оптимизации параметров советника функции Print() и PrintFormat() не выполняются. Исключением является использование этих функций внутри обработчика OnInit().
В появившемся окне выберите необходимый актив и таймфрейм, после чего нажмите «Загрузить». После загрузки получите достоверные котировки за выбранный временной интервал в тестере. Конечно, находятся более осознанные, которые не ленятся взять в руки бумажку и ручку, банально просмотреть историю, зафиксировать виртуальные сделки, как я уже рекомендовал в этой статье… Но, исходя наблюдений, я сделал простой вывод — люди вообще не имеют представления о тестировании и не знают какими инструментами для этого воспользоваться. Торговлю лучше диверсифицировать, чтобы уравновесить шансы в случае внезапного разворота цены.
Приведенная ТС ставит ограничения как на стоп-лосс, так и на тейк-профит. Поэтому максимальная прибыль и убыток почти не превышают заданной нормы (исключение — проскальзывания). Чем больше значение Шарпа, тем лучше себя проявляет инвестиционный портфель. Например, Шарп между 0,5 и 1 — хороший результат, 1-2 — отличный, а все, что выше 2 — вообще супер. Средний годовой доход лучше вычислять, если окно тестирования больше одного года.
Прошлые расчеты максимальной просадки дадут вам представление о том, что вы можете ожидать, если у вас возникнут неблагоприятные рыночные условия. Это также позволит вам лучше спланировать этот опыт в качестве потенциального наихудшего сценария. Но в большинстве случаев имейте в виду, что ваша худшая просадка впереди, а не позади вас. Если вы хотите протестировать стратегию с использованием внутридневных данных, таких как ежечасные, минутные или тиковые данные, вам, вероятно, потребуется приобрести данные у поставщика. Преимущества покупки данных у поставщика состоят в том, что, как правило, их данные уже отфильтрованы и очищены. Вид кривой доходности зачастую позволит понять систему гораздо быстрее, чем самая изысканная статистика в алготрейдинге.
Мы находимся в позиции до того момента пока быстрая скользящая средняя не пересечет медленную с низу вверх, тогда мы закрываем позицию. В этом случае мы будем закрывать позицию на последней минуте торгов по цене открытия свечи. Опытные трейдеры знают, что выходить на рынок без торговой стратегии (ТС) подобно лотерее.
Они включают в себя дополнительные расходы, которые вы понесете, если кто-то другой запрограммирует вашу стратегию. Это включает в себя начальное программирование советника, а также последующий процесс его отладки. Тщательный анализ может включать в себя много данных, и поиск надежных данных здесь иногда может быть затруднительным. Например, если вы анализируете тиковые графики, вам нужно будет оценивать 1440 тиков за каждый день, что превышает 1 миллион тиков за трехлетний период. На обычной шкале положительная кривая доходности идет вверх как бы по параболе. Этот показатель также можно выражать в пунктах, в валюте депозита, либо в проценте от капитала.
Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии. Кроме того, если трейдер перешёл на другой актив или добавил новые параметры в торговлю, без тестирования не обойтись. Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера. Самые продвинутые могут создать алгоритм для проведения бэктеста даже в Excel, написать в Python и т.
Также не стоит проверять на тесте свои гипотезы, с этой целью лучше использовать другие инструменты. Поскольку тестер является частью клиентского терминала, глобальные переменные тестера стратегий и терминала являются общими. По этой причине их имена не должны пересекаться с именами глобальных переменных работающих программ. Это может привести к некорректной работе программ и неправильным результатам тестирования. Позиции отсюда можно выбрать только длинные только короткие или оба варианта советую всегда выбирать и короткие длинные, чтобы увидеть все сделки и возможности робота. Хотя отрицательно эмоции могут быть несколько минимизированы, когда вы начнете торговать системой, которая была проверена на практике, она все равно может сыграть свою роль в ваших процессах принятия решений.
Затем мы продаем акции, когда цена закрывается выше 10-дневной СС, или по стоповому ордеру 10%. Все сделки совершаются на открытии бара, следующего за появлением торгового сигнала. — Фильтрация — каждая стратегия имеет определенные показатели по призводительности и эффективности работы, которые заложены в нее разработчиком. Для начала нам необходимы исторические данные, на которых мы будем тестировать систему. Исторические данные фьючерса на нефть марки Brent мы будем брать с сайта компании “Финам” Уточню, мы будем использовать фьючерсы, торгуемые на “Московской бирже” на Срочном рынке “ФОРТС”. Обратите внимание фьючерсы на нефть марки Brent экспирируются ежемесячно.
Суммарная кривая капитала по всем форвардным фазам получилась такой. На этот раз возьмем ту же стратегию на тех же участках оптимизации и форварда, но процесс отбора лучших настроек на оптимизационных фазах немного изменим. Посмотрим, как это отразится на оптимизационных и форвардных участках.
Когда быстрая скользящая средняя пересекает вверх медленную скользящую среднюю мы покупаем (входим в длинную позицию). Мы находимся в позиции до того момента пока быстрая скользящая средняя не пересечет медленную обратно с верху вниз, тогда мы закрываем позицию. Если быстрая скользящая средняя пересекает с верху в низ медленную, то мы продаем (входим в короткую позицию).
Серьёзная торговля на финансовых рынках немыслима без торговой системы. Только наличие хорошо отлаженной и проверенной на исторических данных стратегии торговли, позволяет трейдеру надеяться на стабильную прибыль. Поэтому разработка такой стратегии (в рамках торговой системы) является важнейшим этапом работы современного трейдера. А полноценная разработка немыслима без попутной отладки и тестирования. Бэктестинг является важнейшим этапом разработки торговой стратегии, без которого трудно рассчитывать на адекватную работу торгового робота в «боевых» условиях реального рынка. При этом важно понимать, что успешная работа стратегии на исторических данных не гарантирует столь же хороший результат при использовании в реальной торговле в режиме реального времени.
Теперь необходимо преобразовать формат записи данных в скаченных файлах, для того чтобы язык Lua смог прочитать файл. Как преобразовывать файлы в читаемый формат для языка Lua мы рассматривали в разделе “11. Формат файла с историческими данными должен иметь следующий вид.
Имея на руках бэктест стратегии за 5-10 лет в 300 конфигурациях, мы можем провести форвардный тест. Этот тест является простой симуляцией, которая дает представление о возможных результатах в живом режиме. Имея на руках 300 конфигураций (наборов параметров), в лайв мы можем запустить, например, только одну.
MS Excel — знакомый всем и каждому Microsoft Excel может быть использован и для написания механических торговых систем. Большинство брокеров позволяют связывать этот инструмент со своими программными продуктами (выгрузка данных и генерация торговых сигналов с помощью VBA). Минусом подобного решения будет невысокая скорость работ, а плюсом бесплатность и быстрота реализации простых стратегий.
Альтернатива — Open OfficeTSlab — программная среда, предназначенная для осуществления сложных вычислений. С ее помощью можно создавать скрипты, которые тем не менее описывают довольно сложные стратегии. Также трейдеры используют для создания механических торговых систем продукты MetaStock, Wealth-Lab и Omega.C++/C# — языки программирования, которые широко распространены в финансовом мире. Проскальзыванием называют разницу в цене между той, по которой торговый робот намеревался осуществить сделку, и той, по которой она реально прошла. Для «доставки» приказа в ядро биржевой торговой системы требуется время.
Для трейдера это как психологический, так и технологический удар. Он подрывает веру трейдера в себя и в его процессы разработки стратегий. Тестирование на истории – отличная возможность определить, есть ли у торговой стратегии потенциал для работы в будущем. Имейте в виду, что только потому, что прошлые результаты системы являются положительными, не обязательно означает, что ваша стратегия будет работать в будущем.
И все будет почти так, но скорость б будет 10 раз далее необходимо выбрать тестовый период с s это может быть текущий с или его можно настроить вручную. Кроме того, вы можете запрограммировать торговые алгоритмы, которые будут выполнять тестирование по заданным параметрам. Независимо от того, как вы решите протестировать свои стратегии, сам процесс поможет вам проанализировать возникающие ситуации на рынке и несомненно предоставит вам определенное торговое преимущество. Есть универсальное мнение, что величина окна тестирования должна зависеть от “скорострельности” торговой системы, а также ее рабочего таймфрейма. Использование одной платформы для создания алгоритмов, тестирования, оптимизаций и, наконец, запуска на реальном счете — очень удобно.
С помощью таких безрисковых систем с виртуальными деньгами можно отладить реакцию робота на изменение условий на рынке — обычно данные в таких случаях предоставляют биржевые площадки (с задержкой или «прореженные»). В некоторых случаях создатели торговых стратегий включают в набор данных предположения о будущем положении дел на рынке. Говоря простым языком, бэктестинг заключается в запуске алгоритма торговой стратегии с использованием исторических финансовых данных. Алгоритм, обнаружив те или иные биржевые события («сигналы»), будет генерировать приказы на покупку или продажу финансовых инструментов — эти операции будут иметь связанный доход или убыток. В качестве примера мы возьмем торговую систему, основанную на пересечении двух скользящих средних с разным периодом расчета.
Хорошими были также результаты для казначейских облигаций (US Two Year и US Ten Year). А на золоте (Gold mini) и нефти (Oil) система работала плохо. Как видно, этот набор правил обеспечивает довольно хорошие результаты на очень широкой выборке сделок для дешевых акций.
У нас есть стратегия с одним набором параметров, и мы торгуем по ней в ручном режиме. Это значит, что в пределах дня мы можем охватить ограниченное количество инструментов и успеть среагировать на ограниченное количество торговых сигналов. В конце некого отчетного периода у нас получилась кривая капитала по мотивам торговли по этой стратегии.
Для этого существует бэктест, или бэктестинг, предназначенный специально для проверки ТС на предмет надёжности и работоспособности. Проводить бэктест рекомендуется каждому, кто хочет стабильно торговать с прибылью. Ручное тестирование выполняется, как уже понятно из названия, непосредственно ручками самого трейдера. Тестер прогоняет для него исторические данные, а он выбирает подходящие моменты для открытия и закрытия сделок. То есть по сути, трейдер ведёт обычную торговлю с единственным отличием в том, что время здесь можно существенно ускорить.
Тестер стратегий в MetaTrader является примером автоматизированного инструмента тестирования, имеющего встроенную систему бэктестинга. Вы можете использовать язык MQL4 для построения своей торговой системы. Автоматическое тестирование торговых стратегий предполагает наличие у трейдера определённого алгоритма торговли переложенного на язык понятный компьютеру (например язык программирования MQL4). Иными словами, такое тестирование выполняется для специальных программ именуемых советниками и торговыми роботами. Если вы тестировали систему в течение 10 лет, и ваша максимальная просадка составила 1500 долларов, что составляет 15%, то вы, как правило, не ожидаете потерять более 15-20% в вашей системе в последующие годы. Если ваша система имеет новую максимальную просадку, в 2 раза превышающую предыдущую максимальную просадку, вам может потребоваться пересмотреть историю тестирования на истории или скорректировать параметры риска.
Наиболее очевидными затратами в данном случае будут являться комиссии за транзакции, взимаемые биржей и брокером (у ITinvest на некоторых тарифах сборы примерно соответствуют биржевым). В случае некорректно заданных параметров анализу будет подвергнута не реальная торговая система, а виртуальная. Разумеется, данная система требует дополнительного тестирования и уточнения правил постановки стоповых ордеров. Тем не менее, для такой простой стратегии первые результаты можно считать обнадеживающими.
Вы можете указывать любую цифру я обычно ставлю миллион или больше. Вы сможете определить, соответствует ли ваша стратегия определенным критериям риска и может ли она работать в различных рыночных условиях. Самое главное, у вас есть возможность увидеть результат торговли на истории, прежде чем вы будете рисковать своим реальным капиталом.
Безусловно, требуются некоторые умения и энное количество времени на его проведение, но результат того стоит. Бэктест в трейдинге представляет собой эффективный метод проверки ТС на прочность. Для эффективного тестирования трейдер должен проверить все введённые данные, выбрать подходящий метод исследования и максимально приблизить все параметры (для МТ5 это раздел «Настройки») к своему стилю торговли. Чтобы получить реальную картину, следует внимательно подойти к выбору параметров.
Здесь пример алгоритма, который до сих пор довольно успешно торгует по GBP/JPY, если не эта настройка в точности, то одна из. Кривая капитала растет как на этом, так и на следующем примере, где другой робот торговал по XAU/USD. В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.
На работу торговой стратегии оказывают влияние и то, какие торговые приказы ее разработчик планирует использовать для совершения сделок. Чаще всего трейдеры прибегают к market-приказам и limit-приказам. Начинающие трейдеры часто обращают внимание только на производительность своего алгоритма непосредственно на рынке, но забывают учитывать сопутствующие расходы, которые могут нивелировать весь полученный доход.
Существует несколько способов, которыми вы можете добавить системный подход к своей торговле. Вы можете запрограммировать торговую систему самостоятельно, используя свои собственные идеи и стратегии. Или вы можете попросить кого-то другого запрограммировать советника, используя созданные вами стратегии. Это простая стратегия для тех, кто считает, что на рынке присутствует глобальный тренд. Например, если вы полагаете, что акции, облигации или золото будут расти, можете использовать данную стратегию как простой способ заработка. Сначала рассмотрим, как использовать BO Simulator в качестве тестера стратегий бинарных опционов…
Например, если система разработана для дневных графиков и совершает в год 20 трейдов, то тест необходимо проводить более чем на 5-ти годах исторических котировок. Внутридневные “высокоскорострельные” торговые системы редко тестируют более чем на 3-6 месяцах истории. Одним из главных преимуществ данной системы является то, что она может легко оптимизироваться с помощью проведения форвардного анализа и применяться к другим ценным бумагам. Оптимизации подвергались такие параметры, как быстрая скользящая средняя, медленная скользящая средняя и величина стоп-лосса. Оптимизация проводилась с шагом 5 лет внутри выборки и с шагом 3 месяца за пределами выборки. Как видно, результаты за пределами выборки оказались довольно приличными и вполне согласующимися с результатами в пределах выборки.
Последняя кривая доходности — хороший кандидат для запуска в live-режиме. Напоследок критерий красоты кривой доходности, или ее плавности. С его помощью можно отфильтровать неугодные настройки ТС, оставив себе только те, где коэффициент “красоты” стремится к 1. Значит ли это, что короткие трейды нужно исключить из алгоритма? ТС практически внутридневная, поскольку средний трейд закрывается в течение одного дня. Касаемо самой продолжительной сделки нужно отметить, что в расчеты включены все календарные дни.
Данную стратегию можно использовать в сочетании со стратегией следования по тренду для акций с микрокапитализацией, входящих в индекс Russell Microcap. С 2000 года 536 раз акции S&P 500 закрывались выше своей 50-дневной скользящей средней с достаточным объемом, чтобы наутро открыться более чем на 10% ниже. Торговые операции по инструментам, отличным от тестируемого символа, не производятся. Такой получилась симуляция живых торгов, когда мы снизили требования для оптимизационных фаз, позволив стратегии как бы подышать. Подход оказался удачным, и он сработал со многими стратегиями из нашей базы.
Однако уровень скуки можно понизить благодаря таким вот экспериментам, как выше. Экспериментаторство с параметрами тестирования иногда приводит к неожиданным результатам, которые потом применяешь в будущем. Так случилось и с форвардным анализом (WFA), благодаря чему был неожиданно открыт новый подход к подбору требований на оптимизационных участках. И получаем кривую, которую хочется и в реальном времени получить.
В случае высокоскоростных торговых роботов (HFT) на счету каждая миллисекунда, за которую цена может незначительно измениться, сделав сделку не столь выгодной (или невыгодной вообще). Для нашей торговой системы будем использовать исторические данные цен фьючерса на нефть марки Brent за три месяца. Некоторые трейдеры ошибочно считают, что достаточно провести бэктест единожды и забыть о нём.
Это не гарантирует прибыльных результатов торговли в будущем, но может помочь снизить вероятность потенциальных убытков. Мы рассмотрели несколько ключевых критериев, по которым оценивается пригодность торговой системы для ее дальнейшего использования. Здесь включаются личные предпочтения трейдеров и инвесторов, можно ли работать с ТС с данными настройками. Поскольку человеку хочется видеть линейный рост своих доходов (что, конечно же, не случается в реальности), большинство трейдеров может отказаться от этой стратегии. Но есть и те, кто хорошо понимает, как трудно добиться прибыльности, распределенной во времени линейно.
Нужно тщательно следить, чтобы в параметры не попали данные будущих периодов. Погрешность результатов при этом увеличится, анализ не даст нужной информации, а трейдер останется в неведении, что бэктест выполнен неверно. Путём анализа больших пластов исторических данных было выявлено, что актив в новом цикле с большой долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом. Это позволяет программе воспроизвести модель торговли согласно введённым данным и произвести подсчёты. Любая торговая стратегия строится исходя из предполагаемой доходности и системы управления капиталом, то есть определения приемлемого риска. Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли.
Был получен прекрасный процент прибыльных сделок – свыше 70%. Поэтому мы открываем сделку в лонг на открытии следующего дня полным размером позиции (зеленая стрелка). После этого цена растет, и 22 мая SPY снова закрывается выше 10-дневной скользящей средней.
Вы можете загрузить эти данные в электронную таблицу, такую как Excel, которая затем может быть импортирована на вашу платформу тестирования. Вы когда-нибудь наблюдали за графиком и видели знакомую модель технического анализа, но не были до конца уверены, как вам следует подходить к торговле? Это чувство неуверенности испытывают тысячи трейдеров каждый день. С другой стороны, есть трейдеры, которые более подготовлены и знают, каким должен быть их следующий шаг. Многие из этих последних трейдеров провели бесчисленные часы, изучая и исследуя ценовые модели с помощью тестирования на истории.
Их плюсом, несомненно, является тот факт, что цена сделки заранее определена. Список текущих выставленных приказов типа Limit называется очередью заявок (Order book) и выводится в торговых терминалах отдельным окном. Часто разработчик сталкивается с искушением внести изменения в параметры тестирования для получения более убедительных результатов. Если Вы получили коды скриптов с этого сайта, то файлы с историческими данными находятся в папке со скриптами под именами BR1.txt, BR2.txt, BR3.txt.
По сути, оно является зеркальным отражением правила для сделок в лонг, только ищутся бычьи откаты на медвежьем рынке. При визуализации тестирования эксперт взаимодействует с реальным графиком. При обычном тестировании без визуализации эксперт работает с “виртуальным” графиком, который не отрисовывается, в этом случае возможны нюансы. При работе тестера в режиме оптимизации работа с графическими объектами не поддерживается. Вы также должны потратить время на тестирование своей стратегии с использованием демо-счета, а не реального депозита.
Это существенно повышает качество теста, а также вероятность того, что в live-торговле результаты автоматизированного трейдинга будут максимально приближены к историческим. Чтобы уменьшить влияние подгонки кривой на общие результаты, можно использовать метод форвард-тестирования (или тестирования со сдвигом вперед). Благодаря легко настраиваемым параметрам, эта стратегия идеально подходит для такого теста.
Сегодня мы поговорим об одной из наиболее важных стадий в проверке ваших торговых стратегий — тестирование стратегии на исторических данных — бэктестинг. Обратите внимание, что график отображает результаты просчета стратегии в обычном режиме тестера стратегий, а не результаты тестирования на глубокой истории. Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет. Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка. В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше. Например, вводя дополнительные данные, которых изначально не было в торговой стратегии, трейдер уводит тестирование от реальной ситуации, и результаты не будут объективными.
Остановитьторговлю можно нажатием клавиши «Stop»в штатном тестере терминала. Для просмотраотчёта достаточно нажать кнопку «Analyze»(в этом случае вы увидите его наофициальном сайте тестера)или можно просмотреть его в стандартномтестере стратегий. Для того, чтобызапустить установленный тестер стратегийвам нужно будет открыть штатный тестеравтоматических стратегий торговоготерминала МТ4 (как это сделать описанов одном из предыдущих разделов).
Тестером стратегий называют специальное программное обеспечение позволяющее определить эффективность разработанной вами стратегии торговли путем её прогона по реальным историческим данным. Применение результатов форвардного анализа в живом трейдинге значительно повышает уверенность трейдера и помогает точнее откалибровать ожидания от реального трейдинга с выбранными настройками алгоритмов. Эти кусочки склеиваются в одну большую кривую для оценки широкой картины. Благодаря таким объединенным отрезкам мы можем почти точно оценить ценность любой стратегии.
Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в Узбекистане, Украине и странах СНГ. Раздел FAQ — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, стратегии forex-торговли, информация о торговых советниках, а также ссылки на литературу по финансовой грамотности и торговле на финансовых рынках Forex .
Работать с ним довольно легкои для этого не надо выходить за рамкипривычного интерфейса МТ4. Как видите он представляет собой таблицу в которой указаны даты и время заключения сделок, тип сделок, их объём в лотах и цена. Кроме этого, в столбце Profit показан результат по каждой сделке. А в стобце Balance отображается значение депозита после совершения каждой из сделок. После того как все предварительные настройки завершены можно перейти непосредственно к процессу тестирования.
Просадка (англ. drawdown) — убыток, полученный за время от достижения исторического пика кривой доходности до исторического минимума кривой доходности. В прошлых статьях мы уже изучали данный аспект, но стоит еще раз дать определение. Если ваша система имеет профит-фактор выше 1, она способна зарабатывать. Чем больше параметров участвует в тесте, тем длиннее должен быть исторический период. Окно тестирования — это исторический период, на котором проводился тест. Все бэктесты мы проводим на платформе JForex от Dukascopy банка.
Взаимосвязь исторического окна к количеству параметров можно изучить на картинке ниже. Как видно на графике, 17 мая 2017 года SPY закрывается значительно ниже 10-дневной СС (синяя линия), но выше 200-дневной СС (оранжевая линия). Это говорит нам о том, что долгосрочный тренд пока не нарушен. Теперь не нужно отслеживать сигналы в МТ4, потом открывать платформу с демо счетом брокера, где уже тестировать качество сигналов. Но, как уже заметил, BO Simulator можно использовать, как торговый тренажер в реальном времени. В строке Expiry вы можете задавать время экспирации в минутах и даже в секундах.
Необходимо выбрать режим «Индикатор» и в списке найти установленный индикатор BO Simulator. Затем, в строке «Символ», выбрать на какой валютной паре будет происходить тестирование, а также рабочий таймфрейм. Приказы типа Limit позволяют роботу определять худшую цену, по которой имеет смысл проводить сделку.
И, прочитав статью до конца, вы значительно сможете облегчить этот процесс, так как получите в свое распоряжение торговый тренажер и тестер стратегий бинарных опционов BO Simulator, совершенно бесплатно… При работе с относительно неликвидными инструментами торговец должен держать в голове возможное влияние, которое действия его торговой системы окажут на рынок. Если определенную акцию покупают и продают не так много людей, то приказ на покупку значительного числа таких акций может сильно изменить их цену. Во избежание подобной ситуации необходимо научить робота разбивать сделки на большое число небольших приказов, которые не могут сильно повлиять на рынок. При проведении тестов разработчик видит конечную производительность своего алгоритма.
“Почти” потому, что только время покажет, на что способна как сама стратегия, так и методы отбора. Но несмотря на успешный исторический тест, вот этот конкретный алгоритм так и не дошел до живого трейдинга. Причины кроются намного глубже изображений с кривой капитала. Затем у нас есть различные опции здесь у нас есть свойства эксперта здесь у нас есть записи робота здесь есть три раздела Начнем с первого. В разделе начального депозита используется 10 тысяч долларов. Они могут поставить миллион или больше потому что большая сумма дает нам больше возможностей для оптимизации и тестирования различных партий.
Кстати, в торговом терминале МТ4 есть встроенный тестер стратегий позволяющий тестировать стратегии представленные в виде алгоритма (советника или торгового робота). Если вы захотите скачать себе этот терминал, просто пройдите по ссылке «Как открыть демо-счет на Форекс». Как и следовало ожидать, эти результаты свидетельствуют о том, что данная стратегия лучше всего работает на бычьем рынке. Поэтому с ней рекомендуется использовать какой-то фильтр направления рынка. В условиях бычьего рынка такая стратегия может быть очень прибыльной.
Если трейдер хочет проанализировать несколько торговых инструментов, это нужно делать по очереди. Это своеобразныесимуляторы торговли использующиереальные исторические ценовые данные.Согласитесь, ведь довольно приятносовмещать обучение торговле с увлекательнойигрой в эту самую торговлю. Как видите результаты встроенного в терминал торгового робота, мягко говоря, весьма удручающие. Далее открываем вкладку Inputs в которой задаются начальные параметры для программы торгового робота. У каждой отдельной программы они свои, а иногда их может не быть в этом окне вовсе (все они могут быть заданы непосредственно в самой программе). Нас интересует первый вариант — тестирование торговых роботов (он обычно и стоит по умочанию).
Однако, если акция недостаточно волатильна, такая сделка связывает значительный капитал. Приведенные здесь идеи не являются завершенными, но могут послужить хорошей отправной точкой для разработки собственных стратегий. Прежде, чем торговать на живые деньги, стоит удостовериться в том, что выбранная стратегия способна стабильно приносить прибыль. Функция Sleep() в тестере стратегий не вызывает никаких задержек.
В своей алгоритмической практике я пробую разные значения этих интервалов для всех стратегий, чтобы понимать, на каком промежутке оптимизировать и надолго ли запускать. Переоптимизация — это главная причина, по которой алгоритмы в реальном времени начинают ломаться и приносят убытки. Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.
При торговле несколькими инструментами следует обратить внимание на степень их корреляции (сходства). Если они сильно коррелируют друг с другом, риски повышаются, поскольку при провале одной пары за ней с той же амплитудой потянется другая. В целом же этотпродукт вполне отвечает основнымтребованиям предъявляемым большинствомтрейдеров.
Представляете, сколько потребуется времени для того, чтобы проверить работоспособность и прибыльность созданной вами торговой стратегии на демо-счете? Правильно, довольно много, а ведь в итоге вы можете получить «дырку от бублика» и вам придется вновь разрабатывать и вновь тестировать другую стратегию. Рассмотренную выше стратегию торговли на откатах целесообразно также дополнить шортовыми сделками. Соответствующее тестирование на истории было проведено для ES (S&P 500 E-Mini). Правила торговли в лонг остаются теми же, появляется лишь приведенное ниже дополнительное правило для торговли в шорт.
Собственная разработка компании Forex Club, и один из самых удобных торговых инструментов рынка Forex – торговая платформа Libertex. С помощью Forex Club Libertex Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены и совершать выгодные сделки на Форекс. Данные алгоритмы легко протестировать на исторических данных, что позволяет увидеть, работала ли стратегия в прошлом. Вы должны действительно понять свою стратегию и определить, как исторические котировки влияют на результаты тестирования. Например, если вы просматриваете ежедневные данные, вы не знаете, был ли максимум дня до или после минимума дня. Это может создать проблему, если ваш тейк-профит и стоп-лосс близки к уровню входа, поскольку ваши критерии могут сгенерировать ложный сигнал, даже если движение цены не произошло в требуемой последовательности.
Кроме того, по окончании тестирования эксперта на исторических данных перед вызовом функции деинициализации OnDeInit() генерируется событие Tester, обработка которого осуществляется в функции OnTester(). Значение, возвращаемое данной функцией, используется в качестве критерия Custom max при оптимизации входных параметров. Существует множество бесплатных поставщиков котировок, которые позволят вам загрузить исторические данные для дневных или недельных таймфреймов. Большинство этих точек данных будут показывать открытие, закрытие, максимум и минимум цены.
Подобных критериев десятки, но, как и в создании торговых алгоритмов, нельзя перемудрить. Если сомневаетесь, смотрите на кривую доходности и ее плавность — она скажет больше, чем вся статистика вместе взятая. Не менее интересным штрихом к картине ТС являются серии сделок. Мы предпочитаем выражать максимум в пунктах, поскольку по мере изменения капитала меняются и максимальные прибыли/убытки. Известно, что система совершила 252 трейда, из которых только 91 — прибыльны.
Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Перед вамипоявится окно в котором нужно будетвыбрать интересующую вас валютную паруи подгрузить для неё котировки по всемтаймфреймам. После этогоперед вами появится окно регистрации.Вы скорее всего ранее не регистрировалисьна этом сайте, поэтому перемотайтескроллинг вниз до формы «New users — pleaseregister — step 1 of 2». Второй метод Control points более грубый метод основанный на данных лишь одного ближайшего таймфрейма. И третий метод Open prices only самый быстрый и наименее точный. Она предполагает покупку, когда в ходе долгосрочного тренда происходит кратковременный откат.
Это придаст вам больше уверенности при торговле системой на реальном счете. При тестировании стратегии важно уделить внимание ее поведению при использовании рыночных и лимитных приказов. В том случае, если очередь заявок смоделирована неверно, торговая стратегия может показывать худшие результаты при работе в режиме реального времени, в сравнении с запуском на исторических данных. Как видно, бэктестинг является полезным инструментом для разработчиков финансовых систем, однако корректно провести тестирование на исторических данных можно не всегда. В скрипте мы пропишем цикл, который будет последовательно открывать файлы. При первой итерации скрипт откроет BR1 при второй итерации BR2 и при третьей BR3.
Запуск торгового алгоритма в боевом режиме — это кульминация процесса разработки стратегии. Если робота берут в реальную торговлю, это значит, что он успешно прошел несколько серьезных тестов и показал себя лучше остальных. Но в процессе применения алгоритмов в реальном времени трейдеры сталкиваются с проблемой, когда алгоритм, отлично себя зарекомендовавший на истории, вдруг начинает сильно терять деньги в реальном времени.
Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом». Здесь вы можете увидеть что появляется третий столбец и инструмента, который вы хотите протестировать. Затем вы можете установить последнюю дату, например, это может быть сегодня.
Поэтому мы выходим из позиции на открытии следующего дня (красная стрелка). Идея данной стратегии состоит в том, что нужно всегда торговать кратковременные откаты, которые происходят в ходе долгосрочного тренда. Во время тестирования на истории можно наносить абсолютно любые индикаторы, а также инструменты графического анализа которые присутствуют в МТ4, например, инструменты Фибо. Таким образом вы пройдете на истории все сигналы и сможете увидеть прибыльность стратегии, проанализировать ложные сигналы, свои ошибки и другие нюансы, на которые стоит обратить внимание. Итак, для начала вам нужно скачать бесплатный тестер стратегий BO Simulator по этой ссылке, который далее необходимо установить, как простой индикатор, в МТ4.
Вы должны убедиться, что данные верны, особенно если вы полагаетесь на максимумы или минимумы для входа в сделку. Лучше всего, если у вас есть данные за пять или десять лет, особенно если вы хотите проверить ежедневную или еженедельную стратегию. Если вы пытаетесь найти внутридневную стратегию, лучше будет использовать данные за пару лет для проверки ваших идей. В комментариях напишите, какие критерии вы используете на практике для оценки ваших торговых систем, какие из них вы считаете самыми надежными и почему.
Также 165 календарных дней потребовалось, чтобы обновить один из исторических максимумов кривой доходности. Эти две просадки — максимальная в процентах и в днях — необязательно должны совпадать. Советы и стратегии торговли на блоге SergMedvedev.ru имеют рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.
Когда вы тестируете свою стратегию, вы должны рассчитать максимальную просадку, чтобы увидеть наибольшее убыток за весь период торговли. Кроме того, многие начинающие трейдеры предполагают, что торговая система должна иметь очень высокий процент прибыльных сделок. Имея это в виду, недобросовестный программист может создать параметры, которые можно отрегулировать, например, для получения невероятного выигрыша более 90%. Это может показаться привлекательным для неопытного трейдера, но в подавляющем большинстве случаев этот торговые системы используют мартингейл. В конечном итоге ваши потери будут многократно превышать любую череду прибыльных сделок, которые сгенерирует данная система. Разработчик системы может немного изменить критерии, которые используются для достижения доходности.
Первая фаза оптимизации, на которой мы отбираем лучшие настройки для “будущего”, дает великолепную кривую. За три года капитал вырос в 26 раз, среднегодовой доход составляет невообразимые 197%! Из 30-ти возможных валютных пар было отобрано 14 (по одному набору параметров на каждую), которые и сделали результат для “прошлого” периода оптимизации. Также надо добавить, что MDD (просадка) на оптимизационных интервалах всегда будет 15%. Благодаря этому приему мы подбираем рисковую фракцию от капитала (для стоп-лосса) на форвардную фазу.
Делайте это в течение нескольких недель или месяцев и убедитесь, что тестируемая система генерирует ожидаемую прибыль, прежде чем пытаться использовать реальный капитал в своей торговле. Давайте рассмотрим очень простую стратегию, которая построена именно на таком подходе. Это стратегия торговли по дневному графику, предполагающая открытие сделок только в лонг. Она показала достаточно хорошие результаты на нескольких акциях и ETF. В отличие от других стратегий следования за трендом, она обеспечивает хорошие результаты при высоком проценте прибыльных сделок и небольшой их длительности.
С торговым тренажером можно работать только в то время, когда работают биржи, так как он работает в режиме реального времени. Произойдет обновление и автоматическое открытие графика с движущимися котировками, скорость которых вы можете регулировать непосредственно в тестере. В появившемся меню, в строке Starting Balance, укажите ваш депозит, с которым хотите протестить стратегию, а в строке Payout Percentage задайте процент выплаты за прибыльную сделку у вашего брокера. Если активируете флажок «Использовать дату», то сможете задать временной отрезок на котором бы вы хотели провести тест. Строка с ползунком позволяет увеличивать или уменьшать скорость прокрутки истории, а находящая рядом кнопка позволяет делать паузу.
Для проведения форвард-теста нужно разделить историческое окно на интервалы “оптимизаций” и собственно “форвардов”. Конфигурация робота, которая хорошо зарекомендовала себя на этапе оптимизации, применяется в фазе форварда. Затем мы начинаем сдвигать фазы на величину форварда, пока не дойдем до правого края исторического окна.
Кстати говоря об оптимизации мы не будем использовать ничего из этого. Например, у некоторых роботов вы можете увидеть только одно или два поля. Некоторые предлагают множество различных настроек в зависимости от количества индикатор. Есть много опытных программистов, которых вы можете нанять на фриланс. Однако могут быть некоторые недостатки использования стороннего программиста.
Уверен, что этот инструмент будет незаменимым, как для начинающих трейдеров, которые только осваивают стратегии, так и для трейдеров, которые уже собирают свои, собственные стратегии и нуждаются в их тестировании. Поэтому хочу поделиться с вами простым тестером-тренажером, который позволяет проводить тестирование стратегий на истории, а также повысить навыки торговли и улучшить вашу интуицию. Разработчикам торговых систем необходимо учитывать множество самых разных параметров, которые могут оказать воздействие на конечную финансовую состоятельность той или иной стратегии. Общая величина дохода или убытка (profit and loss, P&L, PnL) за заданное в торговой стратегии время будет являться показателем успешности или неуспешности алгоритма. Интерпретация зависит главным образом от целей, прописанных трейдером в стратегии.
Если он работает нормально и например не требует никаких других стр значит для данной валют пары эта настройка работает нормально. Визуальный режим позволяет представить, как работает стратегия. Здравствуйте уважаемые трейдеры в этом видео я покажу вам как подготовить платформу ка back советник, который мы недавно скачали и убедитесь, что у вас активирован раздел советник. Любые загружаемые вами данные должны быть проверены на точность.
Темная сторона этого подхода в том, что трейдер может слепо выбрать алгоритм с хорошей кривой капитала на истории (как выше) и запустить его в лайве. Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера.
Для этого нажимаем кнопку Start в правом нижнем углу тестера. Первый из этих методов Every tick основан на данных со всех доступных наименьших таймфреймов для генерации каждого тика цены. Тестирование данным методом занимает наибольшее время, но он является самым точным из всех представленных ниже. А также необходимо учитывать и другие нюансы (подробнее об этом написано в материале «Можно ли доверять тестеру стратегий МТ4»).
Однако рост кривой оказался не очень стабильным, а просадка превысила порог 15% и достигла 18.6%. Итоговая, склеенная, кривая капитала по всем форвардным участкам выглядит вот так. Привыкаем видеть шикарные кривые капитала на фазах оптимизации. В этот раз виртуальный счет вырос в 15 раз, среднегодовой прирост 149.7%. Здесь должен сказать, что у этой фазы есть ограничение, оно связано с физической датой окончания самого бэктеста — апрель 2020.
Локальное время TimeLocal() всегда равно серверному времени TimeCurrent(). В свою очередь, серверное время всегда равно времени, соответствующему времени GMT – TimeGMT(). Таким образом, все эти функции при тестировании выдают одно и то же время.
И это позволяет им придерживаться своего торгового плана с более высоким уровнем уверенности. Итак, что такое тестирование торговых стратегий или бэктестинг? Это процесс использования тестера стратегий на основе исторических данных о ценах. Вы можете выполнить ручное тестирование, распечатав графики обменных курсов или просмотрев графики онлайн. Поэтому обязательно протестируйте торговую систему на демо-счете или на исторических котировках, прежде чем использовать стратегию с использованием реального капитала.
Но, как мы помним, необдуманный переход в лайв сразу после бэктеста — это рискованная практика. Понадобится еще один уровень защиты, который повышает нашу уверенность. Вот здесь на сцене появляется форвардное тестирование — WFA (walk-forward analysis). Тема переоптимизации и методов по избеганию подводных камней в бэктестировании заслуживает отдельного материала. Предлагаю сосредоточиться на примерах алгоритма, который показал блестящий результат на истории, но сломался на форвардном тестировании.
Людям кажется, что они легко смогут пережить потерю 25% своих денег (ведь потом робот должен отыграться). При этом, если в случае исторических данных есть возможность изменить что-либо и точно спрогнозировать результат, то в «боевом» режиме робот может работать совсем не так эффективно. Необходимо замерять производительность стратегии при разных значениях входных параметров.
Идея данной стратегии основана на поиске нового Low, а всплеск дневного оборота (количество акций х цена закрытия) служит потенциальным катализатором для стремительного роста цены. Таким образом, нужно найти акцию, сформировавшую новый Low, в которой на следующем баре внезапно появляется всплеск объема, и цена начинает повышаться. В данной статье рассматриваются три стратегии и исследуется их эффективность за период последних лет. Это совершенно разные стратегии, поэтому любой трейдер сможет найти в них что-то интересное для себя и использовать это в своей торговле.
Для этого откройтев торговом терминале меню Tools(Сервис) и выберите в нём пунктHistory Center (Архив котировок). При этом следует помнить, что эффективность торговой стратегии в прошлом не гарантирует того же в будущем. Данные результаты основаны на торговле только одни контрактом и без применения системы управления капиталом. Как видим, стабильные результаты показали фьючерсы на акции (S&P 500 E-Mini и Dow Jones E-Mini).
Это многообещающие результаты, поэтому на основе данных правил стоит разработать полноценную систему торговли с реалистичным размером портфеля, рейтингом акций и расчетом размера позиций. Отсутствие разницы между GMT, локальным и серверным временем в тестере сделано сознательно по той самой причине, что связь с сервером может быть не всегда. А результаты тестирования должны быть одинаковыми, независимо от наличия связи. Информация о серверном времени не хранится локально, а берётся с сервера.
Если средний трейд выше нуля (в нашем случае 5.35 пп), система имеет право перейти на следующий этап отбора. При этом нужно помнить о комиссиях и прочих расходах на сделки. Перед запуском алгоритма в живом режиме трейдер определяет для себя величину максимальной просадки, которую он готов выдержать психологически.
Алготрейдинг действительно освобождает время и концентрацию любого ручного трейдера. Тем не менее время, концентрация и внимание будут необходимы в другом векторе — векторе обработки данных. Это не менее важная часть алготрейдинга, как и поиск рыночных неэффективностей. Для дальнейшего повышения доходности ее можно применять в маржинальной торговли фьючерсами или ETF, где доступно плечо, например SPXL. Хорошо бы также подумать над применением ее для продаж в шорт. Для определения долгосрочного тренда мы будем использовать 200-дневную скользящую среднюю, а для краткосрочного тренда – 10-дневную скользящую среднюю (СС).
В этой статье речь пойдет о самом главном процессе в профессии профессионального трейдера — тестировании. Рыночные приказы являются агрессивным инструментом — они всегда будут исполнены, при этом конечная цена сделки остается неизвестной для торговца. Некоторые финансовые инструменты обладают большой волатильностью (их цена меняется часто), поэтому при работе с ними необходимо делать скидку на возможное проскальзывание. В экспорте котировок на сайте “Финам” много котировок разных финансовых инструментов. Необходимо найти нужный инструмент и настроить наиболее подходящий формат файла. Объем позиции будет изменяться в зависимости от состояния условного торгового счета.
Вы можете использовать тестер стратегий для самостоятельного тестирования данных, или вы можете использовать специальное программное обеспечение вроде того же Forex Tester. Запуск торговых алгоритмов в live-режим возможен только после множества бэктестов и оптимизаций. Пройдя эти этапы, трейдер выбирает наилучшие параметры торговой системы (ТС). Статья расскажет, по каким критериям оценивать успешность той или иной тестовой серии, а также разберемся с различными настройками алгоритма при запуске на реальном счете. Теперь, зная правила данной стратегии торговли на откате, можно провести ее тестирование на исторических данных и посмотреть, какими были бы ее результаты за это время.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
